2009年03月10日

トレーディングシステムの選び方(1)

久しぶりの投資ネタです。
今日は、トレーディングシステムの選び方について考えていきたいと思います。

えっと、具体例を示していきましょう。

図1:ZUSDHT01の損益グラフ
トレーディングシステムの選び方(1)

上記は管理人が開発したZUSDHT01(Zettai Urenai Sistemu Datte Hontouwa Tsukaenaikara ver1.0)という自動売買システム(メタトレーダーのEA)のバックテスト結果です。

損益:5118.32
プロフィットファクター(P/F):4.50
最大ドローダウン(%):1120.38(9.14%)

まあまあではないかと思えませんか?
損益グラフも右肩上がりですし、大きなドローダウンも無いようです。でも、これって使えないんですよ。少なくとも管理人は使う気にはなれません。

それは何故か?

答えの前に、次のグラフを見てみましょう。

図2:ZUSDHT01spの損益グラフ
トレーディングシステムの選び方(1)

これは同じシステムの損益グラフです。違いは、複数のパラメータのうちの1つを変えてみました。ちょっと極端な例ではあるかもしれませんが、安定していると思われたシステムのただ1つを変えただけでこのような結果になります。

このへんの話はややこしいのですが、こういったトレーディングシステムを使い始める場合あるいは購入する場合に知っておくべきなのは、トレーディングシステム(売買システム)における損益グラフやP/Fやドローダウン等の数値はどうにでもなるということです。
別に数値を誤魔化しているわけではなく、作れちゃうんですよ。


というような話を今後何回かしていきたいと思います。
需要があるのかどうかわかりませんけど。

答えはどうした?>管理人!



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Posted by 短期投資技術研究所管理人 at 13:51│Comments(0)トレーディングシステムの選び方
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