短期投資技術研究所仙台支店

「トレーディングシステムの選び方」の第２回です。
なお、これは管理人が言いたいことをずらずらと書き記すシリーズです。

前回の記事では、２つの損益グラフを見ていただきました。
再掲するとこんな感じのグラフです。（メタトレーダーでのバックテスト結果です。）

図１：ZUSDHT01の損益グラフ


図２：ZUSDHT01spの損益グラフ



どちらも同じトレーディングシステムなのですが、１つのパラメータの値を変えた結果です。このことは前回の記事に書きましたね。
どんなシステムかというと、ある逆張り用のテクニカル指標を使って売買シグナルを発生させ、これにマルチンゲール法（マーチンゲール法）を利用してポジションを管理させています。
※マルチンゲールって何？って方は、これかこれをご参照ください。

マルチンゲール法って簡単に言ってしまうと、「ギャンブルなどで負けた時、次は前の掛け金の倍額を賭け続ける（繰り返す）方法」です。持ち金（資金）が十分にあれば、必ず勝てることになりますが、普通は資金が十分にはないので、１回の「失敗」で破産する可能性を持つ怖い仕組みです。

おっと、また寄り道だ。本題は．．．トレーディングシステムの選び方ですね。

何を言いたいのかというと、上記のように「損益グラフが右肩上がりなシステムであったとしても、それがいいシステムかどうかはわからない」ということです。
上記の例で言えば、パラメータを変えた結果は、購入者は見ることができない可能性もあるわけですからね。ちょっとパラメータをいじくることで、こんなにも悲惨な結果になってしまうなんて、普通は思えませんよね。それが複数のパラメータが関係してくるともう．．．。

実はコレ、非常に悩ましくて、トレーディングシステムの購入者（利用者）だけがわかっていないわけではなく、システムの販売者あるいは開発者もわかっていない可能性もあります。
こう言ってしまうと身も蓋も無いわけですけど．．．。しかし、怪しげなシステムが売買されているのを見ると、そう思わざるを得ないのですよ。

ただそれでも、システムを評価する上で、気をつけなければならないポイントと明らかな間違いというのはあるわけで、「絶対に儲かるシステム」を選ぶことはできないけれども、「問題あるシステム」を見極める方法はあるようにも考えています。

おお！かなりのお題だ！＞管理人


実はコレ、開発者側にとっても重要なのですが、こういったお話を少しずつしていければなと考えています。

ちょっとトーンダウンしているぞ！＞管理人




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