「トレーディングシステムの選び方」の９回目です。
今回でこのシリーズ？は終了にします。
コレ見ておくといいんじゃね？的な「その他の項目」について触れておきたいと思います。
前回までと同様、「Strategy Tester Report」（投資戦略レポート）を見てくださいませ。
下の画像をクリックすると大きくなります。
メタトレーダーの「Strategy Tester Report」（投資戦略レポート）にこんな行があります。
※ブログのスペースの都合で改行しています。
Total trades 67
Short positions (won %) 37 (59.46%)
Long positions (won %) 30 (30.00%)
「Total trades」は総トレード数でしたね。で、
「Short positions」と「Long positions」は、ショート（売り）の場合とロング（買い）の場合のそれぞれのトレード数になります。で、その括弧内の数値が利益が出たトレードの割合です。
売りも買いもトレード数はあまり違いませんね。トレーディングシステムにもよりますが、この数値は相場の状況次第で変わってくる場合があります。バックテストの期間が短く、その間上昇トレンドであったならば、「売り」のトレード数が少なくなることもあり得ます。このあたりのことは、システムによっても違ってきますので、一概には言えませんけど。
あとは
括弧内の数値、勝率については注意しておくべきだと思います。こちらもバックテストの期間の相場の状況（トレンドの有無等）で変わってきますが、値が違ってくる理由は把握しておくべきだと思います。
上記の例では、
「売り」の場合は約６０％、「買い」の場合は約３０％ですから、システムに問題があると考えた方が良さそうですね。
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上記の理由以外として、管理人は「売りと買いの非対称性」があると考えており、一応、対策は講じています。ｾﾝﾃﾞﾝｸｻｲﾅｰ
このあたりのことは、
本店の記事にしていますの、よければどうぞ。
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さて、この「Strategy Tester Report」（投資戦略レポート）をもう少し見ていきましょう。
まずは、これです。
Largest profit trade 893.06 loss trade -123.06
Average profit trade 289.32 loss trade -98.53
１行目：１トレードあたりの最大の利益（profit trade）と最大の損失（loss trade）
２行目：１トレードあたりの利益の平均と損失の平均
特に気になるのが、損失額だと思います。損失が過剰に大きなものになっていないでしょうか？
たった１回、トレードの失敗で「口座崩壊」するようではもちろんいけません。
ﾃﾞﾓｱﾙﾝﾀﾞﾖﾅｰ
あとは、以下も見ておいて下さい。（スペースの都合で改行しています。）
Maximum
consecutive wins (profit in money) 5 (694.40)
consecutive losses (loss in money) 5 (-521.25)
連続して利益が出たかのトレード数と、連続して損失が出たかのトレード数です。連勝と連敗の最大値と言った方がいいかな。カッコ内は、その時の利益と損失を表します。
運用させているトレーディングシステムがおかしいとかもという判断の材料のひとつになります。この例では１０年間の期間でバックテストを行っていますが、運用を始めてすぐに１０連敗するような場合には、トレーディングシステムに問題があるのでは？と考える必要が出てくるわけです。
地味な項目ですが、
最大ドローダウン同様、トレーディングシステムの継続して運用させるかどうかの判断に利用しますので、気をつけておきたい数値です。
てな感じで、「トレーディングシステムの選び方」シリーズは終了です。
かなりわかり難い内容でしたね。購入者というよりも、開発者向け的な内容だったかもしれません。もちろん、管理人的主張もかなり入れていますが、開発者は解っている内容だと思いますけど．．．。
ま、「選び方」ではなく、「粗捜し」って感じかな。少しでも参考になればと思います。
ｱﾝﾏﾘｻﾝｺｳﾆﾅﾗﾅｲﾅｰ
ﾂｶｴﾅｲﾌﾞﾛｸﾞﾀﾞﾅｰ
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